Debería borrar todos los seleccionados... para verificar que está todo bien escrito haz un:
echo $lista;
Y revisa que coincidan con los de tu bd
Saludos
PD:Editado lo siguiente:
Bueno, este mensaje es una estupidez, porque está jalando los nombres dela base de datos, así que de todas maneras van a coincidir... perdón, pero ya descubrí el error. Lo puse en un post más abajo