Lo puedes hacer con JavaScript, si el campo esta vacio no dejes pasar el submit.
En caso de que lo quieras hacer con ASP, creo que depende del componente que utilices para hacer la carga del archivo a tu servidor.
Yo he utilizado el ASPUpload y en el tutorial que se instala con este componente viene como hacerle. Te diria mas pero en este momento no recuerdo la sentencia.
El sitio de ASPUpload es
www.aspupload.com