Hola,
1) En el que te diga el phpinfo() (primer bloque) que usa. Normalmente el del directorio windows (o winnt). Recuerda reiniciar el servidor cuando lo modifiques.
2) Eso es cierto, si el id se propaga por URL, ya sea automaticamente o haciendolo tu manualmente. Por cookies es un poco mas seguro. Pero por URL solo lo usas cuando las cookies estan deshabilitadas (o deberias), asi que es por necesidad: o por URL o sin sesiones.
3) No entiendo cual es tu problema. Se supone que con:
Código PHP:
header("Location: pagina.php?".SID);
exit;
Eso si, creo que SID solo esta definida cuando no existe la cookie. No es problema, porque es solo en ese caso cuando necesitamos pasarlo por URL.
Por cierto, si usas links o redirecciones javascript tambien tienes que añadir a mano el SID.
Saludos.