Pues con asp no, pero lo puedes hacer perfectamente con javascript, suponiendo que mandas el link a un archivo borrar.asp y le pasas un id, sería algo como esto:
<script language=javascript>
function ConfirmaBorrar(id)
{
if(confirm("Estás seguro que deseas borrar el registro"))
{
location.href= "borrar.asp?id=" + id
}
}
</script>
Lo llamas con algo así, obviamente lo tienes que adaptar para que lo genere de tu recordset
<a href=javascript
:ConfirmaBorrar(<%=id%>)>Eliminar</a>
Ya nada mas en el archivo borrar.asp capturas el id y lo eliminas, y redireccionas a donde quieras
Salu2,