Hola,
Eumm, la verdad es que no tiene nada que ver con Firewalls o problemas de red. :)
Es una cuestion del modelo de seguridad de Java.
Desde hace unas cuantas versiones Cuando desarrollas una aplicacion, si instalas un SecurityManager (por ejemplo usando RMI) entonces tu aplicacion pasa a ser como un applet: NO TIENE PERMISOS PARA CASI NADA.
Entre esos permisos que NO tienes está el de poder conectarte a otra maquina, asi que para que te funcione tienes que darle permisos explicitos para conectarse.
Para mas informacion sobre el modelo de seguridad, puedes mirarte, entre otras, estas referencias:
http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/...rmissions.html http://java.sun.com/docs/books/tutor...rity1.2/tour2/
Suerte con ello!