Supongo que te refieres a que es método es mejor para propagar el SID?
Es decir .. si bien hacerlo en el URL en todo tag HTML/redireccionamiento javascript/etc que tengas que hacer entre las páginas/scripts que compongan esa secuencia de una sesión .. o bien propagar el SID en cookies.
Ambos métodos tienen sus pro's y contras .. pero el que más cómodo de programar es el usar cookies para propagar el SID .. tambien aporta algo más de seguridad en tus aplicaciones a costa de necesitar un navegador (clientes) que soporten cookies.
Propagar el SID en el URL es mucho más trabajo y el peligro que conlleva dejar rastro del SID de una sesión activa por donde pase ese link (proxys .. "un foro en un mensaje que publique un link .. etc). La ventaja sería la de la compatibilidad y no dependencia de si el cliente acepta cookies o no.
Te recomiendo leer la documentación oficial de PHP al respecto:
http://www.php.net/manual/en/ref.session.php
Un saludo,