Bueno he encontrado algo en las FAQS de PascalC, hay lo dejo por si le interesa a alguien:
1. En IE, hacer clic en Fichero/Importar y exportar...
2. Hacer clic en Siguiente y luego elegir Exportar los Favoritos
3. Elegir donde grabar el fichero exportado (un fichero bookmark.htm)
4. En Mozilla seleccionar el administrador de marcadores (Marcadores/admnistrar marcadores)
5. Hacer clic en tareas y elegir importar, selecionar el fichero exportado por IE
y listo
En cuanto a añadir favoritos es como antes en Explorer, pero con distinto nombre, archivar marcador o añadir a marcadores.
Un saludo