A ver, lo que te falta es hacer la autoría. Tu ahora tienes archivos MPG, y los DVD constan de archivos VOB, IFO y BUP. Mediante la autoría consigues crear esos archivos, que son los que grabas con Nero. Mira aquí:
www.mundodivx.com/dvd/autoria.php
Lo que te recomendaría es esperar a tener varios videos, porque puedes meter más de uno en un disco DVD (si son VCD, seguramente entre 3 y 5 videos).
Saludos