Hola fran103,
imagino que el dbgrid lo tienes en otro formulario, pues das la ruta completa incluyendo el formulario:
'En el doble click del dbgrid, asignas los valores a los controles del form principal y ocultas el formulario del dbgrid
Código:
FORM_PRINCIPAL.cajaTXT.text = "" & TU_FORM.TU_dbgrid.Columns(num_columna).Value
TU_FORM.hide
Importante, lo de la cadena vacía "" es por si el dbgrid tiene algún valor nulo.
Saludos
Pablo