La variable tiene su valor, lo que pasa es que no la estás imprimiendo:
Código PHP:
<html>
<head>
<title>Ejemplo de PHP</title>
</head>
<body>
<?php
echo "Parte de PHP<br>";
for($i=0;$i<10;$i++)
{
?>
Linea <?php echo $i; ?> <br>
<?php }?>
</body>
</html>
Salu2