Cita: ...tengo un combo que muestra datos de la bd...
Olvidá lo anterior, no entendí bien cuando lo leí.
Entonces, suponiendo que tenés dos recordsets.. uno llamado rs1 (que es el que trae todas las opciones del combo desde la BD) y rs2 (con la información que seleccionó el cliente, incluida la selección anterior del combo), podés hacer algo así:
<select name="opciones">
<% Do while not rs1.EOF %>
<option value="<% = rs1("ID_Combo") %>"<% If rs1("ID_Combo") = rs2("ID_Combo") then Response.Write " SELECTED" %>><% = rs1("Desc_Combo") %></option>
<%
rs1.MoveNext
Loop
%>
</select>