Estilo en las opciones de un combo

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Hola a todos!!
He visto algunos mensajes parecidos a este, pero no he encontrado la solucion a mi problema.
Quiero poner un color de letra y de fondo a algunas de mis opciones de un combo box. Mi codigo es el siguiente:

<select>
<option value="one" style="color:yellow;background-color:blue">1</option>
<option value="two">2</option>
<option value="three">3</option>
<option value="four">4</option>
</select>

El problema es que no funciona. Alguien me ha dicho que no es posible poner estilos a las opciones de un combo sino al combo entero (cosa que ya he probado y funciona), pero ese no es mi objetivo.
Por lo visto, el codigo funciona bien en IE6, pero no encuentro la logica que si el estilo es para todo el combo (dentro de la etiqueta select) funcione en opera, mozilla o konkeror y que sin embargo, si el estilo es para las opciones, no funcione en estos mismos navegadores.

Como se puede hacer (si es que se puede)? o que es lo que hago mal en el codigo?

Muchas gracias por vuestra ayuda.