No logro hacer que mi aplicación pueda cacturar los errores  
 
Tengo el Siguiente código:  
Código:
 Try
    Dim strSQL As String
    strSQL = "Insert Into RechazoCheque (clCodigo,rtCodigo,rcMonto,rcNoCheque,rcFecha," & _
    "rcComentario) values('" & Request.QueryString("Codigo") & "','" & _
    Request.QueryString("Ruta") & "'," & txtMonto.Text & "," & txtNoCheque.Text & ",'" & _
    Date.Today & "','" & txtComentario.Text & "')"
    Dim daRechazo As SqlClient.SqlDataAdapter = New SqlClient.SqlDataAdapter()
    daRechazo.InsertCommand = New SqlClient.SqlCommand(strSQL, cnn)
    daRechazo.InsertCommand.CommandType = CommandType.Text
    cnn.Open()
    daRechazo.InsertCommand.ExecuteNonQuery()
    cnn.Close()
    Response.Redirect("ChequeRechazadoGrabado.aspx")
Catch ex As SyntaxErrorException
    lblErrorG.Text = ex.Message
End Try
  Estoy insertando en la Base de Datos datos duplicados para que genera un error de PRIMARY KEY, pero en vez de desplegarme el error en el label, lo que hace es tirar el error en la página. 
Que estoy haciendo mal?