Hola, si buscas en la lista de preguntas, creo que tambien esta explicado.
Es un layer (capa) donde colocan un SWF con el fondo transparente. Esa es toda la magia.
A este layer esta contenido en un Script que lo mantiene al tope de la pagina, este Script lo podes consultar en el foro de Java o fijate en
www.dynamicdrive.com creo haberlo visto.
PD: Lindo efecto el de las hormigas..