Pregunta:
que versión de PHP usas en tu servidor "local"?
Por qué los arrays superglobales $_SESSION .. $_COOKIES no están disponibles en versiones inferiores a PHP 4.1.0
El método que usas para propagar el SID (Identificador único de sesión) es por cookies ... e de ahí que si no te van las cookies no te va ni las sesiones ni las cookies.
Tienes que tener un navegador que acepte cookies para propagar el SID en cookies (ver php.ini o phpinfo(): session.use_cookies = ON )
Revisa la documentación sobre sesiones para ver temas del "SID" y su propagación:
www.php.net/session
Un saludo,