Se hace igual que como lo harias con un link del tipo loquese.asp?dato=xxx. Lo que tienes que hacer es indicarle mediante un script que cuando seleccione una opcion te direccione al link especificado. Busca en
www.desarrolloweb.com en la seccion de Taller de JavaScript, que hay un ejemplo de como hacer lo de los link, lo demas es simplemente pasarle a una pagina ASP el parametro de la seleccion y de acuerdo a el hacer la consulta a la bd.