¿Probaste renombrarlo?, suele pasar que al teminarde bajarlos (asumo que hiciste eso), quedan como.dat y no .av o .mpg.
Pero si lo viste com el WMP9 y no con el WMP7, puede ser problema de codecs, yo probaría con el bsplayer a ver que pasa, de lo contrario una vuelta por
www.mundodivx.com/varios/codecs.php no vendría mal.
PD: Otra cosa, sería bueno que uses Gspot, para saber que codecs te hacen falta