El servidor es un ordenador que probablemente usará Windows como sistema operativo. Casi seguro que tendrá una carpeta que se llame "My documents" o "Mis documentos". Ahí es donde guardas el archivo que será enviado como adjunto en el mensaje. Sin embargo, en un servidor Windows (IIS) las páginas suelen estar alojadas en el directorio C:\Inetpub\wwwroot aunque no lo veas cuando estás navegando ya que se utiliza lo que se llaman directorios virtuales.
Pongamos que tu página está alojada en la siguiente ruta del disco duro del servidor:
C:\Inetpub\wwwroot\anaalda\index.asp
pero para verla escribes sólo
www.anaalda.com. El directorio virtual sería como sustituyeras C:\Inetpub\wwwroot\anaalda\ por
www.anaalda.com. Si el servidor es tuyo puedes configurarlo a tu gusto, de modo que se pueda acceder a todos los directorios del servidor (PC) desde una página ASP. Sin embargo, cuando te asignan un directorio virtual en un servidor, no sueles tener acceso a los directorios que no sean el virtual. Si no, imagínate si creas un código para borrar por ejemplo la carpeta C:\WINDOWS\system32. Acabarías con el servidor en un momento.
Por eso no te deja subir un fichero a la carpeta "My documents", podría ser un virus ¿no?
Pues bien, tienes que crear una carpeta dentro del directorio virtual, por ejemplo "adjuntos" que estaría situada de esta manera en el servidor C:\Inetpub\wwwroot\anaalda\adjuntos. Entonces el código sería:
Upload.Save Server.MapPath("adjuntos")
No sé si será esta la solución, pues no sé por dónde podrían ir entonces los tiros. Habla de todas formas con el administrador del sitio, quizás él te pueda dar mejores explicaciones.
Un saludo.