Eso tendrías que hacerlo con Javascript, no con ASP.
Algo así podrías mandar desde ASP.
Código:
<%
IF registro=null THEN 'En realidad pon aquí la condición que sea necesaria
%>
<script language="Javascript">
alert("No se ha encontrado ningún registro.");
</script>
<%
END IF
%>
Por cierto, no sé si cumple los estándares del nuevo XHTML. Tadavía estoy un poco atrasado en esto. Aun así debería funcionar.
Un saludo.