Pues eso viene de como funcionan las cabeceras HTTP del protocolo HTTP, ese "HTTP_REFERER" es un "Dato" más que se envia (junto con otros) cuando tu conectas a un servidor HTTP (para pedir una página
http://www.tal.tal/tal.tal) .. ahí tu "cliente" (navegador, gestor de descargas o incluso hasta el própio PHP haciendo de "navegador" . entre otros) se "identifica" ante ese servidor HTTP diciendo cosas omo "soy un IE modelo 5.5 bablablabla" .. y vengo de .. .(HTTP_REFERER): "tal URL" ..
Los proxys "anonimos" NO entregan esa información al servidor que conectan por ejemplo .. así que si tu usas una conexión que pase por un proxy de ese tipo .. ni a tí te funcionará esa validación. También lo pueden hacer firewalls si filtran paquetes ..
Por la misma filosofía . .tu mismo con PHP y sockets (fsockopen() ) .. podrías conectarte a una página cualquiera y decir "soy un IE ..." y no vengo de ningún sitio xD
Si quieres más información al respecto .. busca las RFC's del protocolo HTTP.
El código que puse .. lo debes usar en enviamail.php
Un saludo,