Cita: var pdf=new FPDF();
pdf.CreatePDF();
//pdf.SetPath("fpdf /");
//Debería ser:
pdf.SetPath("fpdf/");
pdf.SetFont("Arial", "",16);
pdf.Open();
pdf.AddPage();
pdf.Cell(40,10, "PRIMERA PRUEBA!");
pdf.Close();
pdf.Output();
%>
Ya lo probé y con eso tiene.