El programa que buscas es, sin duda, emule. Pero antes de hablarte de él, tienes que saber que "bajar cosas", no significa que bajar software ilegal. Como pueden ser películas, programas, etc.
Otro programa es Kazza, pero nada recomendable pq introduce programas espías nada deseables. Hay muchos más p2p(programas de intercambio entre usuarios), pero el más popular es emule.
Página para descargar el programa:
www.emule-project.com. Allí te explicarán muy bien que es emule.