Ya intentaste hacer con un itemtemplate..??
Prueba de ésta forma:
Cita: <asp:datagrid id="myGrid" runat="server" width="100%" ....
....
<asp:TemplateColumn>
<ItemTemplate>
<asp:Button Runat=server ID=bntCustom CommandName="ButtonTest" Text="Boton"></asp:Button>
</ItemTemplate>
</asp:TemplateColumn>
...
....
</asp:datagrid>
Y para asociar el evento puedes hacer ésto con el itemcommand.
Cita: Private Sub myGrid_ItemCommand(ByVal source As Object, ByVal e As System.Web.UI.WebControls.DataGridCommandEventArgs ) Handles myGrid.ItemCommand
If e.CommandName = "ButtonTest" Then
..
..
'mi código
End If
End Sub
Salu2