pueden ser distintos factores los que afecten las descargas....empieza entrando a las opciones de internet
herramientas/opciones de internet.
TAMBIEN PUEDE SER LA SEGURIDAD DE ACCESO QUE TENGA IE.
ESTAS CON UN FIREWALL???....
si tienes otro buscador (ej: OPERA) prueba con descargar archivos con este...
primero piensa todas las opciones que puedan afectar las descargas (programas)......y al final prueba con reinstalar IE.....