Hola y bienvenido..
Una pregunta antes que cualquier cosa.
Estas seguro que la makina donde te estas firmando soporta cookies..??
En caso contrario puedes forzar a que ocupe una cookie editando tu web.config.. y colocar algo como ésto:
Cita: <sessionState cookieless="true" timeout="20" />
Aunque en tu URL se va a ver una cadena parecida a ésta:
Cita: http://localhost/sitio/(lvymatawljpjtl55d4awjg55)/login.aspx
Ya que la cookie no se escribe en el cliente pero se mantiene en una especie de Querystring.
Salu2