Las librerías cURL (
www.php.net/curl) permiten hacer conexiones por sockets y permiten a su vez la gestión de cookies HTTP. Revisalo.
Si no puedes instalar dichas extensiones (curl) .. podrías ver en PEAR (
www.php.net/pear) o bien en sitios como
www.phpclasses.org si tienes alguna otra implementación del protocolo HTTP que te pueda ayudar para esa taréa y gestión de cookies HTTP.
Un saludo,