Hola Laura.
Cuando uno tiene el winzip instalado en el pc, le das clic derecho a la carpeta o al archivo que quieras incluir en una carpeta en winzip y selecciona la opción Winzip => Add to Zip file... automáticamente se abre el programa y al darle al típico I Agree que aparece siempre, te sale una ventanita a la que debes decirle Yes.
Luego te sale otra ventana en la que aparece en la parte inferior derecha un botón que dice Password. Ahi te aparece la ventana para poner la contraseña, esta te sale dos veces. Ok, le das al botón Add, cierras la carpeta, y luego intenta abrirla a ver que pasa.
Espero haberme explicado bien.
saludos.