No sé porqué te da error al no escribirlo en una sola línea, en teoría te debería funcionar si haces algo así:
Código:
Mail.Body = "<html><body>Aquí va el cuerpo del " & _
"mensaje en formato <i>HTML</i> " & _
"y no te debería dar ningún tipo de problema." & _
"</body></html>"
Recuerda que has de indicarle que está en HTML:
Mail.IsHTML = True
Si no funciona, prueba a escribir el cuerpo del mensaje en una variable de texto y luego
Mail.Body = cuerpo
aunque en principio es lo mismo.
Suerte y un saludo.