Para propagar el SID en cookies se hace vía configuración de PHP (php.ini o ajustable en ini_set()) como ya te he comentado. Esa es la forma más segura de propagar y usar sesiones pese que eso implica que debes usar un navegador que acepte cookies.
Si deseas propagar el SID en el URL de forma manual (como debes hacerlo en los casos de redireccionar vía javacript o bien header()) .. puedes usar SID como constante que es haciendo cosas tipo:
header ("Location: pagina.php?".SID);
o si usas javacript
window.location("pagina.php?"<? echo SID ?>)
Fijate que no uso "comillas" para llamar a SID pues es una constante ..
Más info y detalles los puedes ver en la recomendada lectura del tema sesiones de PHP en su manual oficial:
www.php.net/session
Un saludo,