Hola:
Yo hasta hace poco tenia el mismo problema, pero en mi caso, la consulta para el segundo combo era muy compleja y asi me podria tirar siglos.
Lo he intentado desde otra ventana, que haga la consulta y cargue el combo, pero no se por que, me revienta el explorer al cargar el combo desde otra ventana.
Así que lo que utilizo ahora, que de momento me va muy bien, es un iframe.
Cargas en un iframe (dentro de una capa invisible) la pagina asp con la que vas a rellenar el segundo combo. De momento me ha ido bien, y muy limpio, ya que el usuario no ve nada.