Tienes que instalar primero un servidor, el cual sería apache server, después que lo instalaste, debes instalar php, php tiene también un installer para windows.
En
www.desarrolloweb.com encuentras un manual de páginas dinámicas y uno de php, este último dice como instalar php y apache en windows.
También en
www.maestrosdelweb.com encuentras unos tutoriales de instalación de apache y php.
saludos