Por mi parte te recomiendo seguir esta guía ;)
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/phpmysqlap/
Sobre todo presta bien atención a que versiones de PHP usas .. no es lo mismo instalar PHP 4 que PHP 5 .. así que no es llegar y "bajar la última versión por qué 'será mejor'" .. La guía que te menciono incluye ambos detalles sobre la instalación de PHP 4 o 5.
También tienes lo que llaman "WAMP" (Windows, Apache, Mysql, PHP) como por ejemplo: AppServ, FoxServ, EasyPHP . y no secuantos más que "dicen" instalar todo sin problemas (salvo cuando los dá xD que dá).
Un saludo,