Seguro que ya le asignaste los atributos al textbox que tienes dentro de tu grid ??
 
Ejemplo:  
 Cita:  Private Sub DataGrid1_ItemDataBound(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Web.UI.WebControls.DataGridItemEventArgs) Handles DataGrid1.ItemDataBound
        If e.Item.ItemType = ListItemType.Item Then
            CType(e.Item.FindControl("tu_ID_textbox"), TextBox).Attributes.Add("onkeypress", "tu_funcion();")
        End If
End Sub
    Salu2