Bien, control ActiveX no conosco, y si hay seguramente es pago, lo que puedes hacer es agregar los mp3 a un archivo de recursos. Para esto debes usar el editor de recursos que viene con VB en el menú herramientas (si no lo ves, debes cargarlo desde Complementos > VB6 Resource Editor)
Recuerda que cuando compiles el programa todo se agregará el ejecutable por lo que este puede llegar a ser muy pesado al cargar.
Puedes encontrar más info en
http://msdn.microsoft.com/library/en...ourcefiles.asp
Saludos.