Así es .. guiate en la existencia de alguna de las variables de sesión que ya trabajas ..
Esto podría ser tu validación en todos tus scripts que tengan que pasar o ser llamados por el index.php ... (que es donde creas tus variables de sesión).
Código PHP:
if (empty($_SESSION['alguna_variable'])){
header ("Location: index.php");
exit;
}
Un saludo,