Thanks man!!
 
pero el ultimo codigo que pusiste marca un error de compilacion: 
Código:
 Dim intCanal As Integer
intCanal = FreeFile
Open "download.exe" For Binary As #intCanal
Do
sBuffer = Space(2024)
InternetReadFile hFile, sBuffer, 2024, Ret
DoEvents
If Ret > 0 Then
    'Exactamente en esta linea marca lo siguiente: "Se esperaba: Separador de listas"
    Put #intCanal, sBuffer
End If
Loop While Ret > 0
Close #intCanal
End Sub
  pues, que esta mal?? cuales listas?? que separadores??