Bueno, para las capturas de teclas simples se suele utilizar el evento KeyPress. Ahora si entra en juego teclas especiales como Control, Shift y otros hay que usar el evento KeyDown. Tiene 2 parametros KeyCode, que es el código de la tecla que queremos capturar (en este caso F9) y Shift, un entero que nos indica si al momento de apretar la tecla (F9 en este caso...) tenemos apretado Control, Shift o Alt. Si tenemos apretado Control, Shift vale 2, si apretamos Shift, vale 1 y si presionamos Alt, vale 4. Entonces hay que jugar con las combinaciones. El código de F9 es 120
  
Código:
  Private Sub Text1_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
If KeyCode = 120 And Shift = 2 Then
	MsgBox "Apreto control F9"
End If
End Sub
  Si queres saber qué codigo tiene cada tecla proba lo siguiente 
Código:
  Private Sub Text1_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
	MsgBox KeyCode
End Sub
  Bueno. Espero que te sea de utilidad.  
Saludos. Lucas