Hola... 2 cosas:
1.- Te recomiendo colocar otro nombre que no sea directamente DataSet, puedes usar por ejemplo ds o algo por el estilo (cuestion de sintaxis, pero no es obligatorio)
2.- te falta asignar tu DataValuefield
Sería así:
Cita: dropdownlist1.DataSource = departamentos()
dropdownlist1.DataTextField = "Departamento"
dropdownlist1.DataValueField ="tu_campoID"
dropdownlist1.DataBind()
Pruebalo y nos cuentas que tal..
Salu2
