Bueno para empezar debes revisar en tu archivo de configuración(php.ini) las directivas de configuración relacionadas con manejo de sesiones.
Suponiendo que usas cookies y dices perder el valopr, alo mejor sea que se "vence" la cookie ese valor esta dado por la directiva session.cookie_lifetime, debe de estar en 0 para que nunca "caduque" o probablemente se deba a que el cliente bloquee algunas cookies.
Si decides trabajar con SID's es porque vas a a manejar las sesiones del lado del servidor. Y primero debes cambiar algunas directivas de php.ini ya sea directamente en el archivo o usando ini_set() (Revisa php.net para más infromación).
Deberás cambiar session.use_cookies a 0 para manejar el SID en tu URL y session.use_trans_sid a 1 para que los SID's se propaguen de manetra transparente. OJO: Sólo será transparente en etiquetas HTML <a href>.. </a> <frame src> y si no mal recuerdo tambien es transparente con docuemnt.URL de JavaScript. De ahi en fuera para cualquier otro tipo de redireccionamiento deberás SIEMPRE concatenar el SID a cualquier URL que desees apuntar.
P.e. <form action="miscript.php?<?php echo SID;?>">, header("location:otroscript.php?".SID);
Espero te ayude y puedas solucionar tu problema...
Suerte..