Pues no te puedo dar una respuesta muy técnica al respecto pero sí te lo puedo explicar asín en el idioma del pueblo ....
Un DSN (Data Source Name) es un identificador que se le asigna a tu base de datos que conoce el sistema. Contiene la información del driver a usar, la ubicación de la bd y no sé si algo más. Así puedes realizar la conexión a la bd por un simple nombre. Si usas un servidor local debes hacerlo desde el panel de control en orígenes de datos (ODBC). Seguro debe haber info a patadas por los foros.
Respecto al error, debe de ser que en el momento en el que le pides que cierre el objeto yá se encuentra cerrado. Debe de haber alguna línea anterior que lo hace
