yo veo que te faltan unas %>
EJ
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Insertar.asp</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<%
'Recogemos los valores del formulario
codigo=Request.Form("codigo")
nombre=Request.Form("nombre")
apellidos=Request.Form("apellidos")
'Instanciamos y abrimos nuestro objeto conexion
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open("DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("../data/base.mdb"))
'Ahora creamos la sentencia SQL
sSQL="Insert Into registro (codigo,nombre,apellidos) values ('" & codigo & "','" & nombre & "','" & apellidos & "')"
'Ejecutamos la orden
set RS = conn.Execute(sSQL) %> <------------- AQUI
<div align="center">Registro Insertado</div>
AQUI-----------------> <% 'Cerramos el sistema de conexion
rs.close
%>
</BODY>
</HTML>