Si, pero estaba en ésta situación:
Cita: Why can't I access a database or text file on another server?
...
If you are using anonymous access, you can accomplish this by synchronizing the anonymous user accounts on the two machines.
Synchronizing the IUSR_machine accounts
Let's say you have MachineA and MachineB. MachineB has a text file or Access database, in a share, that you want to have control over from your ASP application on MachineA...
http://www.aspfaq.com/show.asp?id=2168
Ni siquiera siguendo esos pasos pude lograrlo. Igual no tenía mucha importancia puesto que sólo estaba probando ese método en un momento de ocio ;)