Tienes que instalar en tu servidor el soporte para MS SQL Server, esto es... la extensión correspondiente y la versión "cliente" de MS SQL Server.
No sé que versión de PHP instalastes (el "Zip package" o la versión "CGI installer") .. pero necesitas la extensión php_mssql.dll de la versión exacta y concreta de PHP que uses. De hecho . .podrías actualizar PHP a la última versión estable de PHP.
Puedes guiarte de esta guía de instalación .. ahí se menciona también como habilitar extensiones (toma el ejemplo de "GD" como ahí menciona):
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/phpmysqlap/
La versión "cliente" de MS SQL Server es la librería:
ntwdblib.dll a tu ?\windows\system32
(revisa bien que eso funcione en W95 ..)
Un saludo,