Hola Perrin_1,
 
Lo que pides creo que es bastante sencillo. Para cambiar el cursor simplemente se cambia con el style cursor con el DOM del body. Mira de este modo:  
 Código HTML:
 document.body.style.cursor="wait";
 En caso de querer volver a su estado original solo debes ponerlo en "default", sencillo, por lo tanto solo debes aplicar este codigo en el cargador de las funciones ajax que seguramente se parerezcan a esta:  
 Código PHP:
    function recibir_informacion() 
    {
        var cargador = document.getElementById('cargador_div');
        if (informacion_respuesta.readyState == 4) 
            {
                if (informacion_respuesta.status == 200) 
                    {
                        document.body.style.cursor="default";
                        cargador.innerHTML=informacion_respuesta.responseText;
                        return false;
                    }
            } 
        else
            {
                //en este estado estara cargando, por lo que ponemos el cursor con el reloj
                    document.body.style.cursor="wait";
                    cargador.innerHTML='cargando..." />';
            }
    } 
    
  Espero haberte ayudado!.