Muchas gracias por responder 
 
Pero por desgracia estoy muy muy verde en esto (he empezado hoy con Ajax). 
Entiendo lo siguiente del enlace que me has dado: 
1)         TODO ESTO LO PONGO EN EL MISMO ARCHIVO PHP 
El archivo "interpretadorAjax.js" lo incluyo así en el fichero PHP desde el cual quiero ejecutar código JavaScript y añado el código JavaScript de la opción b (que según el autor es el mejor):  
<script type="text/javascript" src="interpretadorAjax.js"></script>
 
<script>
        var scs=myAjax.responseText.extractScript();    //capturamos los scripts
        myDivUoTroLugar.innerHTML=myAjax.responseText
        scs.evalScript();       //ahora si, comenzamos a interpretar todo
</script> 
<script type="text/javascript" src="select_dependientes.js"></script>  
Este de arriba es el archivo que no pilla bien, aquí está la función "cargaContenido(idSelectOrigen)" que tiene el código JavaScript y las funciones "nuevoAjax()" y "buscarEnArray(array, dato)" que supongo que implementan AJAX. 
..................................................  ..................................................  ...........
..................................................  ..................................................  ........... 
Esta es la función que crea mi select para dar a elegir entre los cursos. Cuando cambio, se ejecuta la función "cargaContenido(this.id)". 
function generaPaises() { 
echo '<select name="cursos" id="cursos" onChange="cargaContenido(this.id)">';
echo '<option value="0">Elige un curso ahora</option>'; 
AQUÍ accedo a una base de datos MySql para obtener los cursos y añadirlos
}  
2) CONTENIDO DE LA FUNCIÓN "cargaContenido". 
function cargaContenido(idSelectOrigen)
{ 
    // Obtengo la posicion que ocupa el select que debe ser cargado en el array declarado mas arriba
    var posicionSelectDestino=buscarEnArray(listadoSelects  , idSelectOrigen)+1;
    // Obtengo el select que el usuario modifico
    var selectOrigen=document.getElementById(idSelectOrige  n);
    // Obtengo la opcion que el usuario selecciono
    var opcionSeleccionada=selectOrigen.options[selectOrigen.selectedIndex].value;
    // Si el usuario eligio la opcion "Elige", no voy al servidor y pongo los selects siguientes en estado "Selecciona opcion..."
    if(opcionSeleccionada==0)
    {
        var x=posicionSelectDestino, selectActual=null;
        // Busco todos los selects siguientes al que inicio el evento onChange y les cambio el estado y deshabilito
        while(listadoSelects[x])
        {
            selectActual=document.getElementById(listadoSelect  s[x]);
            selectActual.length=0; 
            var nuevaOpcion=document.createElement("option"); nuevaOpcion.value=0; nuevaOpcion.innerHTML="Selecciona Opción...";
            selectActual.appendChild(nuevaOpcion);    selectActual.disabled=true;
            x++;
        }
    }
    // Compruebo que el select modificado no sea el ultimo de la cadena
    else if(idSelectOrigen!=listadoSelects[listadoSelects.length-1])
    {
        // Obtengo el elemento del select que debo cargar
        var idSelectDestino=listadoSelects[posicionSelectDestino];
        var selectDestino=document.getElementById(idSelectDest  ino);
        // Creo el nuevo objeto AJAX y envio al servidor el ID del select a cargar y la opcion seleccionada del select origen
        var ajax=nuevoAjax(); 
ajax.open("GET", "select_dependientes_proceso.php?select="+idSelect  Destino+"&opcion="+opcionSeleccionada, true);
        ajax.onreadystatechange=function() 
        { 
            if (ajax.readyState==1)
            {
                // Mientras carga elimino la opcion "Selecciona Opcion..." y pongo una que dice "Cargando..."
                selectDestino.length=0;
                var nuevaOpcion=document.createElement("option"); nuevaOpcion.value=0; nuevaOpcion.innerHTML="Cargando...";
                selectDestino.appendChild(nuevaOpcion); selectDestino.disabled=true;    
            }
            if (ajax.readyState==4)
            {
                selectDestino.parentNode.innerHTML=ajax.responseTe  xt;
            } 
        }
        ajax.send(null);
    }
} 
El otro select, el de los alumnos, lo tengo en otro archivo PHP que se llama "select_dependientes_proceso.php" que se llama desde esta función, lo he resaltado en negrita. A lo mejor os preguntáis por qué he tenido que usar Ajax y es que, para obtener la lista de alumnos asociados al curso necesito acceder a una base de datos MySql y no se puede hacer mediante JavaScript.