Yo tuve esa duda también y Karlankas me la resolvió con este script!
A mi me funcionó, aunque también tiene un form porq yo necesitaba envir el dato a la BBDD 
Saludos K 
  
<html> 
<head> 
    <title>Untitled</title> 
    <script> 
    //cosas=[seleccione,[lista de la primera opcion],[lista de la segunda opcion]...] 
    cosas=["Seleccione en el primero",["casa","hogar","lar","domicilio"],["vehículo","coche","automovil"],["guitarra","instrumento","cuerdas"]]  
valores=["",["casa1","hogar2","lar3","domicilio4"],["vehículo","coche","automovil"],["guitarra","instrumento","cuerdas"]]  
    function cargar(){ 
    document.forms[0].segundo.disabled=true; 
    for (a=0;a<5;a++){ 
    document.forms[0].segundo.options[a] = null; 
    } 
    opcion=document.forms[0].primero.options.selectedIndex; 
    if (opcion==0){document.forms[0].segundo.options[0]=new Option("Seleccione en el primero","Seleccione en el primero","defaultSelected"); 
    return false;}  
    for (a=0;a<cosas[opcion].length;a++){ 
    document.forms[0].segundo.options[a] = new Option(cosas[opcion][a],valores[opcion][a]); 
    } 
    document.forms[0].segundo.disabled=false; 
    }     
    </script> 
</head>  
<body> 
<form> 
<select name=primero  onchange=cargar()> 
<option value="·">Seleccione 
<option value="·">choza 
<option value="·">transporte 
<option value="·">instrumento 
</select> 
<select name=segundo disabled> 
<option>Seleccione en el primero 
</select> 
</form>   
</body>
</html>