Hola... depende de tu motor de BD... por ejemplo:
Ejemplo1- conexión a una base de datos ACCESS sin declarar DSN
strconn = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & Server.MapPath("\dirBD\tu_base.mdb")
set conn = Server.Createobject("adodb.connection")
conn.open strconn
Ejemplo1 bis- conexión a una base de datos ACCESS sin declarar DSN usado Jet
strconn = ""Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("/dirDb/tu_base.mdb")
set conn = Server.Createobject("adodb.connection")
conn.open strconn
Ejemplo 2- conexión a una base de datos SQL SERVER sin declarar DSN
strconn = "Driver={SQL Server};Description=sqldemo;SERVER=127.0.0.1; UID=LoginID;PWD=Password;DATABASE=Database_Name
set conn = server.createobject("adodb.connection")
conn.open strconn
Ejemplo 3 conexión a una base de datos con DSN
set conn = server.createobject("adodb.connection")
conn.open "tu_dsn"
Ejemplo 4 declaración de un recordset con DSN y con conexión implicita (es decir, sin declarar el objeto connection)
set rs = server.createobject("adodb.recordset")
rs.open "nombre_de_tabla", "Nombre_DSN"
Saludos