Opciones seleccionadas de un combo en jquery

[the_web_saint]

for (var i=0,a=0;i<this.options.length;i++) {
if (this.options[i].selected == true) {
selected[a] = this.options[i].value;
a++;
}
}

Hola necesito usar algo similar a esto en jquery, pasar los options seleccionados a un array para enviarlo como parametro a otra pagina, pero no he podido hacerlo.

Podrian orientarme de como hacerlo?

Saludos

EDITADO:

Si coloco esto de esta manera me funcionaría??

pais=$("select#pais option:selected");
$("select#provincia option:first").text("Cargando...");
$("#divprovincias").load("cargarProvincias.php?aut onomia="+0+"&provincia="+provincia+"&pais="+pais);

Sabiendo que lo que debo enviar en pais es la lista de options seleccionados?

Saludos