Comparto la opinión de Aisengard. Para navegar lo mejor es el Opera (sin java). Ocupa muy poco espacio, es rapidísimo y el bloqueo de ventanas emergentes funciona a la perfección. Es posible que tengas algún problema para ver páginas con mucho contenido multimedia, pero para eso abres el IE y listos.
Yo el ZoneAlarm no te lo recomiendo sencillamente porque no me gusta, ojo, no digo que sea malo, pero prefiero el Agnitum Outpost, muy fácil de configurar (en lo más básico, claro) y con un buen bloqueo de pop-ups.
Otros programas que también te pueden interesar, aunque ya son más complejos y laboriosos de configurar son el Kerio Personal Firewall y el Proxomitron para filtrar la navegación.
Aquí te pongo dos enlaces donde encontrarás muchísima información sobre el tema e incluso tutoriales de como configurar estos programas.
http://nautopia.coolfreepages.com/ http://pub80.ezboard.com/btinyfirewallencastellano
Saludos.