¿como descargo archivo online desde vb.net?

[angel1993]

Tengo un array con varios enlaces, ejemplo: www.ejemplo.com/ejemplo.zip
quiero crear un while que haga que todos esos archivos se guarden en c:\descargas he visto en internet cosas, pero las hacen un tanto complejas y no me entero si, me dijeseis la forma mas facil y corta de hacer seria genial

[angel1993]

Consegui montar esto.. xd pero no funciona :S el vbUnicode dice que no esta declarado, que puede esta inaccesible por su nivel de proteccion...

Código ASP:

Public Class Form1
 
    Private Declare Function DoFileDownload Lib "shdocvw.dll" _ (ByVal lpszFile As String) As Long
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        DoFileDownload(StrConv("enlace.com/prueba.zip", vbUnicode))
    End Sub
 

End Class